【国元证券】如何用ETF构造绝对收益组合?_-基于风险预算的资产配置策略

阅读 80 下载 29 格式 pdf 大小 5.92 MB 共41页2023-07-15 21:42:36发布于上海市
请务必阅读正文之后的免责条款部分1/41[Table_Title]金融工程研究报告证券研究报告2023年04月08日如何用ETF构造绝对收益组合?——基于风险预算的资产配置策略报告要点:资产配置目标:构建低风险、低波动、高夏普的资产组合主流资产配置模型包括固定比例、均值-方差(MVO)、BL模型、风险平价/风险预算、美林时钟等,其中风险预算以独有的风险分配的视角,成为当前以控制风险为目标的首选配置模型。资产配置方式:战略(风险预算)+战术(股债择时、黄金择时)在选定股债金三类资产作为主要配置标的后,采用战略(风险预算)+战术(股债、黄金择时指标)的方式输出最终配置权重,其中:战略部分:以股债金97%、2%、1%的风险分配比例以及股票+黄金<=30%的权重控制整个资产配置的权重范围;战术部分:股债择时...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

发表评论取消回复

参与评论可获取积分奖励  
嘿牛投研
结合工作实务分享各行业优质研报,一起洞见研报里的趋势、机会和热点。

文档

63334

收藏

10

店铺

企业店铺
广告位不存在!
确认删除?
VIP会员服务
限时9折优惠