【国元证券】如何用ETF构造绝对收益组合?_-基于风险预算的资产配置策略

阅读 79 下载 29 格式 pdf 大小 5.92 MB 共41页2023-07-15 21:42:36发布于上海市
请务必阅读正文之后的免责条款部分1/41[Table_Title]金融工程研究报告证券研究报告2023年04月08日如何用ETF构造绝对收益组合?——基于风险预算的资产配置策略报告要点:资产配置目标:构建低风险、低波动、高夏普的资产组合主流资产配置模型包括固定比例、均值-方差(MVO)、BL模型、风险平价/风险预算、美林时钟等,其中风险预算以独有的风险分配的视角,成为当前以控制风险为目标的首选配置模型。资产配置方式:战略(风险预算)+战术(股债择时、黄金择时)在选定股债金三类资产作为主要配置标的后,采用战略(风险预算)+战术(股债、黄金择时指标)的方式输出最终配置权重,其中:战略部分:以股债金97%、2%、1%的风险分配比例以及股票+黄金<=30%的权重控制整个资产配置的权重范围;战术部分:股债择时...

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