深度报告-金融工程风衍险生中品性定量价化原理对(冲risk系-neu列tra(lval五uati)on:)[Table_Title]利率互换的定价与对冲[报Ta告bl日e_期Ra:nk]2023年07月13日王冬黎金融工程首席分析师[Table_Summary]从[业Ta资ble格_A号na:lyser]F3032817★利率互换定价投资咨询号:Z0014348利率互换的整体定价逻辑需要基于交易出的IRS曲线以及当期的基准利率定盘估计标期贴现利率,再根据标期贴现因子Tel:8621-63325888-3975插值得到非标期贴现因子,此后根据非标期贴现因子计算重Email:dongli.wang@orientfutures.com置利率,最终根据固定利率与重置利率计算现金流贴现估联系人:金融工程助理分析师值。范沁璇F03111965从业资格号:★利率互换对冲效果本报告通过债券组合久期或DV01敞口与利率互换DV01风Email:qinxuan...
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