证券研究报告·金融工程·金工定期报告2023年12月29日金工定期报告20231229证券分析师高子剑“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报执业证书：S0600518010001021-6019979320231229gaozj@dwzq.com.cn[[报TTaa告bbllee要__TS点augm]mary]研究助理庞格致◼“日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至今，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股执业证书：S0600122090090票）中，10分组多空对冲的年化收益率为20.06%，年化波动率为8.06%，panggz@dwzq.com.cn信息比率为2.49，月度胜率为80.67%，月度最大回撤率为9.07%。◼12月份“日与夜的殊途同归”新动量因子收益统计：在全体A股（剔相关研究除北交所股票）中，12月份“殊途同归”10分组多头组合的收益率为《成交量对动量...