20231226-申万宏源-基金投资策略研究系列报告之四:微盘股策略复盘,从收益拆分到拥挤度测试

阅读 123 下载 28 格式 pdf 大小 2.04 MB 共37页2024-01-21 17:37:57
权微盘股策略复盘:从收益拆分到拥益挤度测试量化——基金投资策略研究系列报告之四研究2023年12月26日权益量化研究相关研究本期投资提示:证⚫微盘股指数的比较。(1)投资者很容易将微盘股与Wind微盘股指数划等号,但市场中券实际也有另外一些具有微盘属性的指数,如华证微盘股指数、中证2000、国证2000等,研编制方法的不一样也让几只指数收益率上面差距很大,例如加权方式、成分股筛选方法等;究(2)Wind微盘股指数的流通市值分布非常纯粹,有约99.5%成分股的自由流通市值在报证券分析师20亿元以下;(3)从年度收益来看,Wind微盘股指数在绝大多数情况下占优,且这一绩优表现并未源于某些月份的绩优,而是具备持续性。告蒋jia辛ngxAin0@23s0w5s2r1e0se8a0r0c0h2.com⚫微盘股的收益拆分。(1)Wind微盘股指数...

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