日内行情数据在相似性策略中的应用证券研究报告金融工程2023年11月18日——技术择时系列研究专题报告本篇报告从日内行情数据出发，通过形态识别算法研判未来资产价格涨跌，在股票指数和国债期货上都取得了不错的效果。进一步，在此前股指择时策略和国债期货择时策略基础上，叠加尾盘相似性策略，发现能够给原有策略带来一定的增益。另外，结合相似性算法的日内择时和交易策略在股指上也能取得较为不错的效果。❑相似性算法在资产日内行情数据上是否也能发挥效果？此前报告中，我们基于股指日间行情数据构建周频/日频的择时策略，取得了不错的效果。本篇报告将应用股指日内行情数据进行探索，由于尾盘成交量较大，交易博弈集中，因此本文采用改进DTW距离将当前尾盘行情与历史尾盘行情进行比对，找出相似行情片段，...