证券研究报告金工量化多资产ETF组合构建华泰研究深度研究研究员林晓明2024年6月14日│中国内地SACNo.S0570516010001SFCNo.BPY421linxiaoming@htsc.com华泰金工量化多资产ETF组合构建方案+(86)75582080134本文基于华泰金工量化经济周期系列研究的理论基础，通过大类资产配置、研究员行业轮动、ETF优选等实践策略，构建了旨在创造绝对收益的多资产ETFSACNo.S0570524020002张泽组合，并尝试在基金公司的限定产品池里进行模拟测试，取得了较优的效果。SFCNo.BRB322资产配置领域的核心难点在于投资理论的提出和系统框架的搭建，华泰金工zhangze@htsc.com团队基于经济金融系统周期的多资产定价理论，通过“市场&风格”双因子研究员+(86)75582493656定价模型，为全球资产配置提供了解决方案。我们构建的国内版和全球版的S...