深度报告——金融工程国债期货量化系列七：量化择时中高频因子初探[T报ab告le_日R期an：k]2024年6月17日王冬黎金融工程首席分析师从[业[TTaa资bbllee格__AA号nnaa：llyysseerr]]F3032817★主要内容投资咨询号：Z0014348Tel：8621-63325888-3975本系列研究前序报告我们主要围绕国债期货择时策略中的Email：dongli.wang@orientfutures.com因子筛选、合成、模型构建进行了框架性研究，本文我们进一步加强对中高频因子的探索。对此前的因子池加入Level2扫描二维码，微信关注“东证繁微”小程序逐笔数据因子、以及部分自定义因子，在因子库的层面上提升了对国债期货价格变化的预测能力。基于中高频因子我们研究的主要策略类型是以日度和日内交易为主平均持仓时间1-3天左右的中高频策略。结合此前整理的国债期货基础低频...