中信期货研究金融工程专题报告2024-05-10固收+产品系列（二）：投资咨询业务资格：固收+基金量化优选模型证监许可【2012】669号报告要点金融工程团队本文用定量分析方法，构建Campisi固收+净值归因模型评估基金的综合表现。Campisi归因模型覆盖风险因子包括水平因子、斜率因子、凸度因研究员：子、信用因子、违约因子、转债因子以及股票因子。同时结合历史净值数熊鹰据，对固收+基金进行初步优选。固收+优选因子涵盖收益、风险、收益风021-80401732险调整以及投资能力类因子和择时能力类因子。基于评价指标优选的固收xiongying@citicsf.com+基金回测期间内表现优异且可有效控制回撤。从业资格号F3075662投资咨询号Z0018946摘要：综述：本文基于经典Campisi净值归因法对公募固收+产品进行业绩归因。并依据拆选出的a...