期货研究报告量化专题报告2024-06-21高频收益如何及何时可量化预专题测报?告（丨2上024/）6/21研究院量化组摘要研究员本报告的目的是介绍并综述YacineAït-Sahalia、JianqingFan等人在2022年发表的研究成果。他们的论文《HowandWhenareHigh-FrequencyStockReturnsPredictable?》高天越深入探讨了高频股票收益率的可预测性。通过应用机器学习算法，文献作者发现，在极短的时间范围内，高频股票收益率和交易持续期展现出显著的、系统的、普遍的可0755-23887993预测性。本报告概述了其研究方法和理论意义，并总结了该论文的核心发现。在后续gaotianyue@htfc.com的报告中，我们将基于这篇文献的基础，对国内期货高频市场进行进一步的实证分析。从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156核心观点联系人高频收益率...