期货研究报告量化专题报告2024-08-23高频收益如何及何时可预测?（中）量化专题报告丨2024/8/23研究院量化组摘要研究员本报告为《高频收益如何及何时可预测》系列报告的中篇，主要介绍了我们在国内期货高频市场的实证分析流程。在上一篇报告中，我们深入探讨了YacineAït-Sahalia和高天越JianqingFan等人的研究成果，为高频收益率的可预测性提供了理论基础。本篇报告则转向实际，详细阐述了我们在国内期货市场的实证研究流程，包括数据集介绍、因子0755-23887993构造、预测目标设定、模型介绍及训练方法。在下一篇报告中，我们将展示国内实证gaotianyue@htfc.com的结果及其在实际交易策略中的应用。从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156核心观点联系人研究对象的确定：综合考虑流动性和数据可得性，我们选...