探究多策略ETF组合的构建方法

阅读 108 下载 0 格式 pdf 大小 3.85 MB 共30页2024-10-31 16:12:45发布于上海市
证券投资基金研究报告/策略专题系列探究多策略ETF组合的构建方法(2)——短期反转策略◼摘要上海证券基金评价研究中心➢反转策略是市场中被应用最多的策略大类之一,本报告聚焦于持仓周期较短的短期反转策略并依次回测了5个不同的交易规则。总结分析师:刘亦千来看,参与测试的短期反转策略在使用ETF作为投资工具的情况下执业证书编号:S0870511040001展现出了一定的收益能力,并且达到了高胜率型交易策略的要求邮箱:liuyiqian@shzq.com(70%+胜率以及正平均收益)。电话:021-53686101➢经过测试发现,本报告中的短期反转策略在各种市场环境中尚不能研究助理:谈福嘉保障持续的有效性,尤其是例如2015年与2018年的极端悲观行情。执业证书编号:S0870123060004从中看出依靠单一策略来构建ETF组合是不合理的,其...

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