证券投资基金研究报告/策略专题系列探究多策略ETF组合的构建方法（2）——短期反转策略◼摘要上海证券基金评价研究中心➢反转策略是市场中被应用最多的策略大类之一，本报告聚焦于持仓周期较短的短期反转策略并依次回测了5个不同的交易规则。总结分析师：刘亦千来看，参与测试的短期反转策略在使用ETF作为投资工具的情况下执业证书编号：S0870511040001展现出了一定的收益能力，并且达到了高胜率型交易策略的要求邮箱：liuyiqian@shzq.com（70%+胜率以及正平均收益）。电话：021-53686101➢经过测试发现，本报告中的短期反转策略在各种市场环境中尚不能研究助理：谈福嘉保障持续的有效性，尤其是例如2015年与2018年的极端悲观行情。执业证书编号：S0870123060004从中看出依靠单一策略来构建ETF组合是不合理的，其...